پایان نامه بررسی رابطه بین نوسان های قیمت نفت و بازدهی سهام بخش صنعت مطالعه موردی ایران با استفاده..

توضیحات:

پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد انرژِی با عنوان بررسی رابطه بین نوسان های قیمت نفت و بازدهی سهام بخش صنعت مطالعه موردی ایران با استفاده منطق فازی طی سال 80-93 در 93  صفحه در قالب  wordو قابل ویرایش همراه با جزئیات کامل

چکیده:

بازارهای مالی یکی از اساسی¬ترین بازارهای هر کشور محسوب می¬شود که از سایر بخش¬های اقتصادی از جمله قیمت نفت و نرخ ارز واقعی تاثیر می¬پذیرد در این پژوهش رابطه بین نوسان های قیمت نفت و بازدهی سهام بخش صنعت در دوره زمانی 1380 تا 1393 بررسی می¬شود. برای این منظور از روش خودبازگشت برداری ساختاری SVAR استفاده می گردد که در آن از متغیرهای بازدهی سهام، نرخ ارز واقعی و تولید ناخالص ملی و قیمت سکه به عنوان متغیرهای ابزاری  استفاده شده است. نتایج حاصل از توابع واکنش آنی نشان داد که وقوع یک انحراف معیار تکانه در قیمت نفت در ابتدای دوره اثر مثبت و بعد از آن اثر منفی  بر شاخص قیمت بازار سهام دارد. تجزیه واریانس خطای پیش¬بینی شاخص قیمت سهام نشان داد که در همه دوره¬ها، قیمت نفت بعد از تولید ناخالص ملی بیشترین سهم را در توضیح واریانس خطای پیش-بینی شاخص قیمت بازار سهام دارد که در طول زمان افزایش می یابد.

واژگان کلیدی:

شاخص قیمت بازار سهام،  تکانه قیمت نفت،  الگوی SVAR

فهرست مطالب:

چکیده

فصل اول - کلیات پژوهش

1-1- مقدمه 1

1-2- بیان مسئله 2

1-3- عنوان پژوهش 3

1-4-اهمیت و ضرورت تحقیق 4

1-5- اهداف تحقیق 5

1-5-1- اهداف اصلی تحقیق 6

1-5-2-اهداف فرعی تحقیق 6

1-6-سوالات تحقیق 6

1-7- فرضیه های پژوهش 7

1-8- روش پژوهش و گردآوری 7

1-9-قلمرو زمانی و مکانی پژوهش 7

1-10- حدود مطالعاتی 8

1-11- تعریف واژه ها و اصطلاحات 8

فصل دوم- ادبیات پژوهش

2-17-بخش چهارم:تحقیقات انجام شده در ایران و جهان  10

2-17-1- پیشینه تحقیق ایران 24

2-17-2- پیشینه تحقیق خارجی 27

فصل سوم - روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه 33

3-2-نوع روش تحقیق 33

3-2-1- بررسی تحقیق 33

3-3-روش گردآوری اطلاعات 34

3-4-فرآیند اجرای پژوهش 34

3-5-ابزار تجزیه و تحلیل داده ها 34

3-6-ابزار گرد آوری اطلاعات 34

     3-7- روش گردآوری اطلاعات (میدانی، کتابخانه ای وغیره 34

3-8- جامعه آماری 34

3-9- طرح تحلیلی  34

3-9-1- مفاهیم اولیه سری های زمانی 34

3-9-1-1-پایایی 34

3-9-1-2- مرتبه جمعی سری های زمانی  35

3-9-1-2-1- آزمونهای پایایی 35

3-9-1-2-2- آزمون ریشه واحد 35

3-9-1-2-3- آزمون دیکی- فولر 35

3-9-1-2-4- آزمون دیکی – فولر تعمیم یافته  35

3-9-2- همگرایی 36

3-9-2-1- روش خود بازگشت با وقفه های توزیعی ((ARDL 37

3-9-2-2- مزیت روش خود بازگشت با وقفه های توزیعی (ARDL 38

3-9-2-3- الگوی تصحیح خطا ECM 40

3-9-3- آزمون ثبات ساختاری 41

فصل چهارم - تجزیه و تحلیل اطلاعات

4-1-نتایج 44

فصل پنجم - بحث و نتیجه گیری

5-1-مقدمه 59

5-2- نتیجه گیری 59

5-3 – پیشنهادات 61

5-4- محدودیت ها 62

منابع و ماخذ فارسی 63

منابع لاتین 64

چکیده انگلیسی  65

فهرست جدول

 جدول 1-4 : بررسی ایستایی متغیرها با استفاده از آزمون ADF 45

جدول 2-4 تعیین طول وقفه بهینه 46

جدول3-4 نتایج آزمون همگرایی یوهانسن 47

جدول 4-4- تجزیه واریانس شاخص قیمت بازار سهام 57

فهرست نمودار ها

نمودار1-2-نوسانات قیمت نفت طی سال 2003 الی 2015 نفت سبک آمریکا و نفت برنت شمال 18

نمودار 2-2-نوسانات قیمت نفت طی سال 2003 الی 2015 نفت اوپک 19

نمودار 3-2-قیمت روزانه نفت خام امریکا  20

نمودار 4-2-قیمت نفت  21

نمودار 1-4 نتایج تابع واکنش آنی شاخص قیمت بازار سهام به قیمت نفت 54

نمودار 2-4 نتایج تابع واکنش آنی شاخص قیمت بازار سهام به نرخ ارز واقعی 55

نمودار 3-4 نتایج تابع واکنش آنی شاخص قیمت بازار سهام به قیمت سکه 56