پروژه مقایسه الگوریتم های بهینه سازی رقابت استعماری و کلونی زنبور عسل جهت حل مساله انتخاب سبد سهام

توضیحات:

پروژه و پایان نامه مقایسه الگوریتم های بهینه سازی رقابت استعماری و کلونی زنبور عسل جهت حل مساله انتخاب سبد سهام کارشناسی ارشد حسابداری در 88 صفحه همراه با رعایت اصول روش تحقیق در قالب word و قابل ویرایش همراه با جزئیات کامل

چکیده:

انتخاب روش هايي با سرعت و دقت مناسب براي تصميم گيري، همواره جزو چالش هاي مديران به حساب مي آمده است. از مهمترين تصميمات مديران، تصميم به سرمايه گذاري مي باشد و از روش هاي مختلف سرمايه گذاري، مي توان به معامله سهام در بازارهاي مالي اشاره نمود . ماركويتز با بيان مدل پرتفوي در سال 1952 ، فصل جديدي را در تصميمات سرمايه گذاري آغاز كرد، ولي به مرور زمان نواقص اين مدل براي محققان آشكار و باعث انجام اصلاحاتي در آن شد. يكي از اين نواقص در نظر نگرفتن محدوديتي تحت عنوان حداقل مقادير معاملاتي است. در اين مطالعه، به منظور كمك به تصميم گيري موثر در زمينه انتخاب سبد سهام، مدلي بر اساس مدل ماركويتز و با لحاظ كردن محدوديت مذكور، به كارگرفته مي شود. سپس، مدل استفاده شده، توسط الگوريتم هاي بهینه سازی رقابت استعماری و کلونی زنبور عسل حل و نتايج حاصل از الگوريتم ها با مرز كاراي ايجاد شده توسط مدل ماركويتز مقايسه مي گردد . نمونه پژوهش از شركت هاي فعال در بورس اوراق بهادار تهران در طي سالهاي 1392 تا 1395 انتخاب شد ه اند . نتايج پژوهش نشان مي دهد براي حل مدل مورد استفاده، الگوريتم بهینه سازی رقابت استعماری نسبت به کلونی زنبور عسل كارايي بالاتري دارد

فهرست مطالب:

چکيده    1

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1- مقدمه        2

1-2 - بیان مسأله            3

1-2-1-الگوریتم کلونی زنبور عسل   4

1-2-2-الگوریتم رقابت استعماری     6

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق         7

1-4 – اهداف تحقیق         8

1-5- فرضیه های تحقیق    8

1-6- چار چوب نظری و مدل مفهومی تحقیق 9

1-7-  تعریف واژگان کلیدی  9

1-7-1-سبد سهام            9

 1-7-2- سرمایگذاری 9

 1-7-3-بازده 10

 1-7-4- رقابت استعماری 10

 1-7-5- الگوریتم کلونی زنبور عسل 10

 1-7-6- الگوریتم بهینه سازی 10

1-8 - خلاصه فصل 10

فصل دوم :مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه        11

2-2 - مبانی نظری            12

2-2-1- سبد سهام           12

2-2-2- الگوریتم کلونی زنبور عسل  13

2-2-2-1- زنبورها  14

2-2-2-1-الف- زنبورهای پیشرو        15

2-2-2-1-ب- رقص چرخشی           16

2-2-2-1-ت- زنبور های کارگر و زنبور های ناظر           17

2-2-2-2- منابع متروکه:     19

2-2-2-3- دو مفهوم مهم درالگوریتم زنبور عسل         19

2-2-2-4- فلوچارت الگوریتم زنبور عسل        19

2-2-2-4-الف - مرحله اول:  مشخص کردن پارامترهای مسئله   19

2-2-2-4-ب- مرحله دوم : جستجوی منابع توسط زنبورهای پیشرو         21

2-2-2-4-ت- مرحله سوم:انتخاب منابع بهتر  21

2-2-2-4-ث- مرحله چهار: حرکت زنبورهای کارگر و ناظر            21

2-2-2-4-ج- مرحله پنجم: تعیین منبع متروکه 22

2-2-2-4-ح- مرحله ششم: جستجوی منبع جدید بجای منابع متروک     22

2-2-2-4-خ- مرحله هفتم: شرایط خاتمه       22

2-2-3- الگوريتم رقابت استعماري    22

2-2-3-1- مروري تاريخي بر پديده ي استعمار 22

2-2-3-2- مروري بر اصول و نحوه ي عملكرد الگوريتم رقابت استعماري     23

2-2-3-2-الف- شكل دهي امپراطوري هاي اوليه         24

2-2-3-2-ب- جابه جايي موقعيت مستعمره و امپرياليست        26

2-2-3-2-ت- قدرت كل يك امپراطوري            27

2-2-3-2-ث- رقابت استعماري         27

2-2-3-2-ج- همگرايي        29

2-3- پیشینه تحقیق         32

2-4- خلاصه فصل دوم       32

فصل سوم : مواد و روشها

3-1- مقدمه        34

3-2 -خصوصیات روش پژوهش         35

3-3 – جامعه و نمونه آماری مورد مطالعه      35

3-4 - قلمرو تحقیق           36

3-4-1-قلمرو زمانی تحقیق 36

3-4-2- قلمرو مکانی تحقیق           37

3-4-3- قلمرو موضوعی تحقیق       37

3-5 – مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرها          38

3-6 - شیوه جمع آوری اطلاعات      40

3-7 - روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات       40

3-7 -1- آمار توصیفی        40

3-7 -2- آمار استنباطی     42

3-8 - خلاصه فصل            47

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 - مقدمه       48

4-2- تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش         49

4-2-1 -آمار توصیفی نمونه پژوهش  49

4-2-2- انتخاب مدل براي بهینه سازي سبد سهام بر مبناي ارزش در معرض ریسک (VAR) 52

4-2-3- تعیین مدل تخمین زننده VAR           53

4-2-4- تعیین پارامترهاي مدل تخمین VAR    54

4-2-4-1- دوره مشاهده     54

4-2-4-2- دوره نگهداري      55

4-2-4-3- فاصله اطمینان   55

4-2-5- بررسی صحت مدلهاي تخمین زننده VAR        55

4-2-5-1- ویژگی پوشش غیر شرطی           55

4-2-5- 2-ویژگی استقلال   55

4-2- 6-آزمون برگشت براي پرتفوي متشکل از 10 دارایی          56

4-2-7- شبیه سازی الگوریتم های فرا ابتکاری           60

4-2-8- طراحی مدلی برای ارزیابی اعتبار الگوریتم رقابت استعماری       62

4-3-نتایج فرضیه های تحقیق         63

4-4-خلاصه فصل  66

فصل پنجم : نتيجه‌گيري و پيشنهادها

5-1 - مقدمه       67

5-2- ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها          67

5-2-1-نتایج فرضیه ها       67

5-3- نتیجه گیری کل تحقیق           68

5-4 - محدودیت های تحقیق          69

5-5- پیشنهادات  69

5-5-1-  پیشنهادات مبتنی بر یافته های پژوهش        69

5-5-2-  پیشنهادات برای پژوهش های آتی    70

منابع     71

پیوست ها          75

فهرست جداول

جدول (1-1): مراحل الگوریتم زنبور عسل 5

جدول (3-1) : مراحل مختلف نمونه گیری      36

جدول (4-1): درصد وزن اختصاص يافته به شركت هاي تشكيل دهندة سبد سرمايه  49

جدول (4-2): آزمون           56

جدول (4- 3): اوزان 10 شاخص برتر  56

جدول (4- 4): آزمون          57

جدول (4- 5):خصوصیات شاخص هاي استفاده شده   59

جدول (4-6): مقایسه نتایج بدست آمده از طریق الگوریتم بهینه سازی رقابت استعماری با الگوریتم کلونی زنبور عسل براي پرتفوي 10 سهمی در سطح اطمینان 95 % در سطح بازده 0,05  60

جدول (4-7):مقایسه نتایج بدست آمده از طریق الگوریتم بهینه سازی رقابت استعماری با الگوریتم کلونی زنبور عسل براي پرتفوي 10 سهمی در سطح اطمینان 95 % در سطح بازده 0,01  61

جدول (4-8): مقایسه نتایج بدست آمده از طریق الگوریتم بهینه سازی رقابت استعماری با الگوریتم کلونی زنبور عسل براي پرتفوي 10 سهمی در سطح اطمینان 95 % در سطح بازده 0,015            61

جدول (4-9): مقایسه نتایج بدست آمده از طریق الگوریتم بهینه سازی رقابت استعماری با الگوریتم کلونی زنبور عسل براي پرتفوي      62

جدول (4-10): مقايسه نتايج نهايي الگوريتم ها         66

فهرست اشکال

شکل (1- 1): مدل تحقیق  9

شکل (2- 1): جستجوی زنبورهای پیشرو     15

شکل (2- 2): پایان جستجوی زنبور های پیشرو         16

شکل (2- 3): رقص چرخشی          16

شکل (2- 4): ارسال زنبور های کارگر           17

شکل (2- 5): محاسبه برازندگی منابع         17

شکل (2- 6): محاسبه احتمال ارسال زنبور های ناظر  18

شکل (2- 7): ارسال زنبور های ناظر            18

شکل (2- 8): محاسبات بیهوده جهت بهبود منابع       19

شکل (2- 9): فلوچارت الگوریتم زنبور عسل  ....20

شکل (2-10): اعمال سياست جذب از طرف استعمارگران بر مستعمرات. منبع : آتشپز، 1387         23

شکل (2-11): چگونگي شكل گيري امپراطوري هاي اوليه و تقسيم مستعمرات. منبع : آتشپز، 1387           25

شکل (2- 12): تغيير جاي استعمارگر و مستعمره. منبع : آتشپز، 1387   26

شکل (2- 13): كل امپراطوري و مستعمرات پس از تغيير موقعيت ها. منبع : آتشپز، 1387   27

شکل (2-14): شماي كلي رقابت استعماري: امپراطوري هاي بزرگ تر، با احتمال بيشتري، مستعمرات امپراطوري هاي ديگر را تصاحب مي كنند. منبع : آتشپز، 1387  28

شکل (2-15): سقوط امپراطوري ضعيف؛ امپراطوري شماره 4، به علت از دست دادن كليه مستعمراتش، ديگر قدرتي براي رقابت ندارد و بايد از ميان بقيه ي امپراطوري ها حذف شود. منبع : آتشپز، 1387  29

شکل(2- 16): خلاصه اي ازگام هاي الگوريتم رقابت استعماري بانام فنّي شبه كدICA.منبع:آتشپز،1387      30

شکل (2- 17): فلوچارت الگوریتم رقابت استعماری     31

شکل (4- 1): منحنی هاي تخمینی در مقابل نوسان واقعی بازدهVAR 58

شکل (4- 2): ترسیم مرز کارا براي پرتفوي 10 شاخصی           62

فهرست نمودارها

نمودار(4-1): جبهه هاي بهينة(روش الگوریتم رقابت استعماری) به ازاي قيمت هاي واقعي و پيش بين....51

نمودار (4-2): جبهه هاي بهينة (روش الگوریتم کلونی زنبورعسل)به ازاي قيمت هاي واقعي وپيش بيني..50 نمودار (4-3): پارتو حاصل از اجرای الگوريتم با لحاظ دو هدف ريسک و بازده           ......62

نمودار (4-4): بررسی عملكرد سبد سهام بر اساس معيار شارپ          65