پایان نامه بررسی اثر عوامل اعتبارسنجی بر احتمال معوق شدن تسهیلات مشتریان خصوصی بانک تجارت

توضیحات:

پروژه،پایان نامه رشته بانکداری اسلامی با عنوان: بررسی اثر عوامل اعتبارسنجی بر احتمال معوق شدن تسهیلات مشتریان خصوصی بانک تجارت، در 82 صفحه بصورت کامل

نکته: ««« این پروژه بصورت انحصاری فقط در وبسایت fileok.ir به فروش می رسد. »»»

چکیده:

در حال حاضر در نظام بانکداري ایران، عدم بازپرداخت تسهيلات به يکي از بزرگترين مشکلات و معضلات تبديل شده است و به خاطر عدم وجود يک سيستم مناسب براي تخصيص مناسب تسهيلات، بانک ها دچار مشکلات عديده اي از جمله مشکل تخصيص اعتبارات، مشکل ناتواني در بازپرداخت وام هاي بانک مرکزي و يا بيشتر شدن مقدار اصل تسهيلات از مقدار بازپرداختي ها شده‌اند. از راهكارهاي حل اين مشكل، اعتبارسنجی مشتريان است، به اين معني كه بانك بر اساس شاخص هاي معتبري به مشتريانش امتيازاتي را اعطا می نمايد و در نهايت بر اساس اين امتيازات اعتبارسنجی مشتريان را براي اعطاي تسهيلات مشخص می‌نمايد. لذا این پژوهش به دنبال این سؤال است که اثر عوامل اعتبارسنجی بر احتمال معوق شدن تسهیلات مشتریان حقیقی چیست؟ بنابراین به منظور پاسخ به سؤال مذکور فرضیه های پژوهش به صورت زیر تدوین گردید:

فرضیه اول: درآمد مشتریان حقیقی  بر احتمال معوق شدن تسهیلات مشتریان خصوصی بانک تجارت اثر منفی معنادار دارد.

 فرضیه دوم: داشتن ملکیت مشتریان حقیقی بر احتمال معوق شدن تسهیلات مشتریان خصوصی بانک تجارت اثر منفی معنادار دارد.

فرضیه سوم: سپرده مشتریان حقیقی بر احتمال معوق شدن تسهیلات مشتریان خصوصی بانک تجارت اثر منفی معنادار دارد.

فرضیه چهارم: حجم وثایق مشتریان حقیقی بر احتمال معوق شدن تسهیلات مشتریان خصوصی بانک تجارت اثر منفی معنادار دارد.

برای انجام تحقیق داده ها از مشتریان حقیقی گیرنده تسهیلات برای دوره زمانی 1390-1396 جمع آوری می گردد. چرا که اکثر معوقات بانکی و تسهیلات دریافتی در این بانک متعلق به مشتریان حقیقی می باشد. نمونه اي از متشکل از896 نفر از بين مشتران حقیقی تسهیلات گیرنده در بانک تجارت در دوره زمانی 1390 تا 1396 انتخاب گرديد. داده هاي مورد نياز جهت محاسبه متغير هاي پژوهش، از بانک اطلاعاتي استخراج شده است. به منظور آزمون فرضيه هاي پژوهش از تکنیک رگرسيون لوجیت استفاده گرديد و نتايج تخمين براي مدل پژوهش مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و فرضیات فوق تایید شدند.

کلمات کلیدی: عوامل اعتبارسنجی، احتمال معوق شدن تسهیلات، مشتریان خصوصی بانک تجارت.

فهرست مطالب:

چکیده    1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه        2

1-2- بیان مساله 3

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش         4

1-4- اهداف پژوهش :        5

1-4-1- اهداف اصلی تحقیق:          5

1-5- فرضیات پژوهش        6

1-6- روش تحقیق            6

1-7- خلاصه فصل اول        6

فصل دوم: مروري بر تحقیقات گذشته و گستره ي نظري موضوع

2-1- مقدمه        7

2-2- مطالبات  معوق         8

2-2-1- شرایط تسهیلات    9

2-2-2- ماهیت مطالبات معوق        9

2-2-3- اثرات مطالبات معوق           10

2-3- ریسک اعتباری بانک ها         12

2-4- اعتبارسنجي            16

2-4-1- امتيازدهي اعتباري 18

2-4-2- رتبه بندي اعتباري  18

2-5- معيارهاي امتيازدهي اعتباري  19

2-6- مدل هاي امتيازدهي اعتباري  21

2-7- ويژگي هاي تاثير گذار در اهلیت اعتباری متقاضی حقیقی تسهیلات اعتباری            22

2-8-پیشینه تحقیق          24

2-8-1- تحقیقات خارجی   27

2-8-2- تحقیقات داخلی    31

فصل سوم: مواد و روش ها

3-1- مقدمه        43

3-2- نوع روش تحقیق       43

3-3-جامعه و نمونه آماری مورد مطالعه         44

3-4- ابزار و روش گردآوری اطلاعات   44

3-5- روش پردازش و تحلیل داده ها  44

3-5-1- مدل لاجیت           45

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1  مقدمه        48

2-4- بررسی آمار توصیفی متغیرها طی دوره پژوهش  49

3-4- بررسی ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش    50

4-4- بررسی مانایی متغیرهای پژوهش        51

5-4-تخمين مدل و تجزيه و تحليل نتايج         52

1-5-4-براورد مدل  52

4-6 خلاصه‎ی نتایج تحلیل  54

4-7 خلاصه و جمع‎بندی فصل          54

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات

5-1- مقدمه        55

5-2- خلاصه پژوهش         55

5-3- خلاصه نتایج یافته های پژوهش و مطابقت با تحقیقات پیشین       58

5-4- محدودیت های پژوهش           59

5-5- پیشنهادهای پژوهش 60

1-5-5- پيشنهادهاي کاربردي پژوهش           60

2-5-5- پيشنهادهايي براي پژوهشهاي آتي   60

5-6- خلاصه فصل 60

منابع     61

فهرست جداول

جدول (2-1): مطالعات مرتبط با عوامل موثر بر ریسک اعتباری بانک ها    14

جدول (4-1): آمار توصیفی متغیرهای پیوسته پژوهش 49

جدول (4-2): آمار توصیفی متغیرهای گسسته پژوهش            49

جدول (4-3): ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش     50

جدول (4-4): نتایج آزمون مانایی متغیرهای پژوهش    51

جدول (4-5): نتایج حاصل از تخمین مدل تحقیق         53

جدول(4-6): خلاصه نتایج   54