پایان نامه بررسی رابطه بین نوسان‌های قیمت نفت و بازدهی سهام بخش صنعت مطالعه موردی ایران با استفاده..

توضیحات:

پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد انرژِی با عنوان بررسی رابطه بین نوسان‌های قیمت نفت و بازدهی سهام بخش صنعت مطالعه موردی ایران با استفاده منطق فازی طی سال 80-93 در 93  صفحه در قالب  wordو قابل ویرایش همراه با جزئیات کامل

چکیده:

بازارهای مالی یکی از اساسی¬ترین بازارهای هر کشور محسوب می¬شود که از سایر بخش¬های اقتصادی از جمله قیمت نفت و نرخ ارز واقعی تأثیر می¬پذیرد در این پژوهش رابطه بین نوسان‌های قیمت نفت و بازدهی سهام بخش صنعت در دوره زمانی 1380 تا 1393 بررسی می¬شود. برای این منظور از روش خودبازگشت برداری ساختاری SVAR استفاده می‌گردد که در آن از متغیرهای بازدهی سهام، نرخ ارز واقعی و تولید ناخالص ملی و قیمت سکه به‌عنوان متغیرهای ابزاری  استفاده شده است. نتایج حاصل از توابع واکنش آنی نشان داد که وقوع یک انحراف معیار تکانه در قیمت نفت در ابتدای دوره اثر مثبت و بعد از آن اثر منفی  بر شاخص قیمت بازار سهام دارد. تجزیه واریانس خطای پیش¬بینی شاخص قیمت سهام نشان داد که در همه دوره¬ها، قیمت نفت بعد از تولید ناخالص ملی بیشترین سهم را در توضیح واریانس خطای پیش-بینی شاخص قیمت بازار سهام دارد که در طول زمان افزایش می یابد.

واژگان کلیدی:

شاخص قیمت بازار سهام،  تکانه قیمت نفت،  الگوی SVAR

فهرست مطالب:

چکیده

فصل اول - کلیات پژوهش

1-1- مقدمه 1

1-2- بیان مسئله 2

1-3- عنوان پژوهش 3

1-4-اهمیت و ضرورت تحقیق 4

1-5- اهداف تحقیق 5

1-5-1- اهداف اصلی تحقیق 6

1-5-2-اهداف فرعی تحقیق 6

1-6-سوالات تحقیق 6

1-7- فرضیه های پژوهش 7

1-8- روش پژوهش و گردآوری 7

1-9-قلمرو زمانی و مکانی پژوهش 7

1-10- حدود مطالعاتی 8

1-11- تعریف واژه ها و اصطلاحات 8

فصل دوم- ادبیات پژوهش

2-17-بخش چهارم:تحقیقات انجام شده در ایران و جهان  10

2-17-1- پيشينه تحقيق ایران 24

2-17-2- پيشينه تحقيق خارجي 27

فصل سوم - روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه 33

3-2-نوع روش تحقیق 33

3-2-1- بررسی تحقیق 33

3-3-روش گردآوری اطلاعات 34

3-4-فرآیند اجرای پژوهش 34

3-5-ابزار تجزیه و تحلیل داده ها 34

3-6-ابزار گرد آوری اطلاعات 34

     3-7- روش گردآوری اطلاعات (میدانی، کتابخانه ای وغیره 34

3-8- جامعه آماری 34

3-9- طرح تحلیلی  34

3-9-1- مفاهیم اولیه سری های زمانی 34

3-9-1-1-پایایی 34

3-9-1-2- مرتبه جمعی سری های زمانی  35

3-9-1-2-1- آزمونهای پایایی 35

3-9-1-2-2- آزمون ریشه واحد 35

3-9-1-2-3- آزمون دیکی- فولر 35

3-9-1-2-4- آزمون دیکی – فولر تعمیم یافته  35

3-9-2- همگرایی 36

3-9-2-1- روش خود بازگشت با وقفه های توزیعی ((ARDL 37

3-9-2-2- مزیت روش خود بازگشت با وقفه های توزیعی (ARDL 38

3-9-2-3- الگوی تصحیح خطا ECM 40

3-9-3- آزمون ثبات ساختاري 41

فصل چهارم - تجزیه و تحلیل اطلاعات

4-1-نتایج 44

فصل پنجم - بحث و نتیجه گیری

5-1-مقدمه 59

5-2- نتیجه گیری 59

5-3 – پیشنهادات 61

5-4- محدودیت ها 62

منابع و ماخذ فارسی 63

منابع لاتین 64

چکیده انگلیسی  65

فهرست جدول

 جدول 1-4 : بررسی ایستایی متغیرها با استفاده از آزمون ADF 45

جدول 2-4 تعیین طول وقفه بهینه 46

جدول3-4 نتایج آزمون همگرایی یوهانسن 47

جدول 4-4- تجزیه واریانس شاخص قیمت بازار سهام 57

فهرست نمودار ها

نمودار1-2-نوسانات قیمت نفت طی سال 2003 الی 2015 نفت سبک آمریکا و نفت برنت شمال 18

نمودار 2-2-نوسانات قیمت نفت طی سال 2003 الی 2015 نفت اوپک 19

نمودار 3-2-قیمت روزانه نفت خام امریکا  20

نمودار 4-2-قیمت نفت  21

نمودار 1-4 نتایج تابع واکنش آنی شاخص قیمت بازار سهام به قیمت نفت 54

نمودار 2-4 نتایج تابع واکنش آنی شاخص قیمت بازار سهام به نرخ ارز واقعی 55

نمودار 3-4 نتایج تابع واکنش آنی شاخص قیمت بازار سهام به قیمت سکه 56